给 EA 开发者

每个 tick 是一条记录：毫秒时间、买价、卖价。测试窗口内的每一个 tick，在测试器里就是一条记录。没有抽样，也不合并。

测试器日志里的 tick 数，等于写入的 tick 数。一次实测（MT4 自带 Moving Average，EURUSDm H1，2025-01-13 至 01-17）是 258,555 个。

数据入库时做三件事：去掉同一分钟内买价和卖价都没变的重复报价；去掉卖价低于买价的报价；去掉孤立的明显坏点，也就是价格跳变后很快又回来的一两个 tick。每天去掉了多少，记在索引里。

mttick 不写几百 MB 的测试器文件。磁盘上只有测试器数据文件的头，记录在 MT4 读取时现场生成，内容与完整写出的文件逐字节相同。两个月的窗口，磁盘上是 4.8 MB，完整生成要 165 MB；一年约 1500 万个 tick，完整文件要 840 MB。这几个数是在虚拟机里测得的。

买价取自记录，不改。卖价等于买价加上当时记录的点差乘以倍数，结果不低于下限（默认 1 点），四舍五入到点。所以 EA 读到的 Bid 就是记录下来的买价，Ask 减 Bid 是逐 tick 的点差。

倍数和下限在专业模式里可以改。回测设置里的点差卡片是这些组合。点是五位报价的最小变动，1 pip 等于 10 点。

• 真实（默认）：倍数 1，下限 1 点。
• 稍严一点：倍数 1.2，下限 1 点。
• 严很多（压力测试）：倍数 2，下限 1 点。
• 固定点差：不用记录的点差，整段测试用同一个点差，取这段数据的典型值。
• MT4 测试器里的固定点差（旧）：沿用 MT4 自带的固定点差。

mttick 从同一批 tick 合成九个周期的历史，M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN，所以各周期互相一致。K 线的成交量是这根 K 线里的 tick 数，iVolume 读到的就是它。

合成的历史放在 tester\history 里名字带 mttick 的文件夹，回测进行时 MT4 只读它。EA 第一次读某个周期时，MT4 随模拟时间逐步放出，不会提前看到未来。经纪商保存的历史文件不改：实测里已有的文件逐字节未变，没有的也不会被 mttick 的数据创建。

可以设置的有：手续费（每手往返）、杠杆、最小手数、最大手数、手数步长、强平比例。每一项都可以留空，留空就用经纪商的值。

杠杆、手数限制和强平比例，EA 用 AccountLeverage()、MarketInfo()、AccountStopoutLevel() 读到的，就是设置的值（逐项读回核对过）。手续费按每手往返计入回测的盈亏。

H4 和日线的 K 线怎么切分，取决于服务器时区和夏令时。两者在专业模式里设置，夏令时可以选无、美国、欧洲。

自动识别还没有做。现在请按你的经纪商的设置自己确认。

三种非时间 K 线都可以用，每个 tick 的买价都与 K 线的收盘价一致。

它们的开盘时间是合成的：K 线形成得比周期快时，K 线时间会跑到真实时间前面。EA 如果用 K 线时间判断交易时段，结果会不对。建议配 M1 周期。

MT4 的 ini 启动方式照常可用：启动参数原样转交给 MT4，回测同样用上 mttick 的 tick 和点差。

命令行启动的回测不是从「开始」按钮点出来的，所以不会触发自动准备。请先在测试器里把数据准备好。

mttick 窗口的「我的 MT4」里，每个 MT4 一张卡片：有没有带上 mttick，上次回测用了多少个真实 tick。「数据」页有「复制诊断信息」。写信给我们时，请附上诊断信息、你的 MT4 build 和 Windows 版本。